Банківський сектор є достатньо стійким та капіталізованим. Банки, що формують переважну більшість активів сектору, мають достатній запас капіталу, щоб продовжувати кредитувати та залишатися платоспроможними навіть в умовах глибокої та тривалої кризи. Проте низка банків мають вжити заходів, щоб посилити свою стійкість до можливих кризових явищ надалі. Про це свідчать результати оцінки стійкості банків та банківської системи у 2025 році.
Цьогорічна оцінка стійкості банків традиційно складалася з:
- оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, яка проводилася зовнішніми аудиторами для усіх банків;
- екстраполяції результатів оцінки якості активів (за потреби);
- стрес-тестування (за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями) 21 найбільшого банку, які акумулюють понад 90% активів сектору.
Результати оцінки якості активів підтвердили коректність оцінки банками розміру кредитного ризику (пруденційних резервів). Загалом аудиторами здійснено несуттєві коригування кредитного ризику. Вони не мали впливу на показники достатності капіталу більшості банків, які проходили лише оцінку якості активів. Лише одному з таких банків за результатами оцінки стійкості було встановлено необхідний рівень капіталу вищий за мінімальний рівень.
Із 21 банку, які проходили стрес-тестування, для дев’яти банків встановлено підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу. Ці банки сукупно мають 18% чистих активів сектору. Водночас серед них три банки:
- два державних;
- один приватний
Ці банк із сукупною часткою 13% активів банківського сектору мають потребу в капіталі лише за несприятливим сценарієм. Три банки з підвищеною вимогою до достатності капіталу за базовим сценарієм вже мають достатній рівень капіталу, який їм необхідно буде утримувати. Ще три банки, які мають підвищити достатність капіталу до необхідного рівня за базовим сценарієм, мають лише 3% активів сектору, решта вже має достатні показники капіталізації.
Загалом, орієнтовна потреба в капіталі за результатами стрес-тестування з урахуванням несприятливого сценарію поточного року становить близько 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи станом на початок цього року. Це майже втричі менше, ніж за результатами оцінки стійкості у 2021 році.
Порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу. За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу банків зростав за усіх сценаріїв, тоді як у 2021 році капітал для системи в цілому знижувався в несприятливому сценарії
Для забезпечення стійкості банки надалі мають досягнути та дотримуватися визначених НБУ вимог щодо достатності капіталу або ж здійснити заходи для зниження ризиків шляхом проведення реструктуризації балансів. Ці заходи можуть включати:
- поліпшення якості кредитного портфеля;
- оптимізацію структури активів та пасивів;
- коригування бізнес-моделі.
Традиційно банки частіше обирають саме шлях реструктуризації власних балансів, що потребує більше часу.
Для того, щоб дати банкам час на реалізацію програм, постановою Правління НБУ від 27.08.2025 №101 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році» подовжено строк виконання заходів для досягнення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу за несприятливим сценарієм до кінця вересня 2026 року
Тож фінансові установи матимуть змогу вирішити проблеми, що призвели до встановлення підвищених вимог до капіталу за результатами стрес-тестування, або наростити капітал.
Детальну інформацію про результати проходження оцінки стійкості в розрізі банків буде оприлюднено наприкінці грудня 2025 року.
Джерело: НБУ
Читайте більше:
НБУ уточнив правила еквайрингу та валютного ліцензування
НБУ впроваджує нові вимоги до управління ризиками для платіжних послуг
НБУ пропонує нові правила для еквайрингу: що чекає на фінансові компанії
Доступ до рахунків користувачів: НБУ виносить на обговорення проєкт про відкритий банкінг